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比索贬值、日元和人民币飙升，全球套利交易「大溃败」

2024.08.05 - 163 天前

分析认为，套利交易头寸大量抛售最初是由日本央行加息引发的，但全球经济增长担忧在过去几天进一步火上浇油，走势变得激烈。

撰文：张雅琦，华尔街见闻

全球套利交易的平仓正演变成一场大溃败，全球市场震荡，日元和人民币走高。

周一，全球主要股指断崖式暴跌。随着风险资产的抛售加剧，包括股票和加密货币在内的所有资产均受到重创。

外汇市场受创，澳元下跌约 2%：

墨西哥比索兑美元下跌逾 5%：

两种经常用于融资套利交易的货币上涨—— 日元上涨逾 3%，美元对日元汇率跌至 143 美元；

人民币上涨约 0.7%。

融资货币的突然升值损害了套利策略，即以较低利率借入资金，以投资于高收益资产。日元和人民币的升值使得这种策略变得不再有利可图。

人们越来越担心美联储在支持美国经济放缓的政策方面落后于形势。投资者寻求债券作为避险资产。美国 10 年期国债收益率跌 5BP 至 3.74%；中国 10 年期国债收益率跌破 2.10%，为有记录以来首次。

由于对美国经济衰退的担忧，市场波动性加大，进一步影响了套利交易。加拿大皇家银行的 Alvin Tan 表示，对美国经济衰退风险的担忧对套利交易者来说是一个不利的环境。

经济衰退风险也意味着市场波动性加大，因此套利交易被削减。
我认为这种情况很容易延续，因为我们已经处于长期低波动环境中，实际上已经超过一年了。

原本寄希望于套利交易投资者们，可能面临着以往行之有效的套利策略或许不再奏效：日本央行在最近的会议上第二次加息，并暗示可能进一步加息；数据显示，以人民币计价的一篮子新兴市场货币回报率为负，而以日元计价的交易收益几乎被抹去。

ATFX Global Markets 首席市场分析师 Nick Twidale 表示，套利交易头寸大量抛售，「所有人都同时逃之夭夭」。

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